La volatilidad del mercado ha estado muy concentrada: Los 5 días más volátiles han contribuido a aproximadamente el 50% de la volatilidad total del mercado de valores de EE. UU. en 2025. Esto significa que la mitad de toda la volatilidad de este año provino de solo 5 sesiones de trading, la mayor concentración desde 1987. Este porcentaje es el DOBLE de grande que en 2024 y 5 VECES más grande que en 2023. Desde 2000, solo 2 años más vieron esta cifra por encima del 40%; 2008 y 2020. Esto muestra que el mercado es extremadamente sensible, con los inversores reaccionando fuertemente tanto a las noticias positivas como a las negativas. El mercado se ha vuelto hipersensible.