おそらく、CTトレーダーからポートフォリオ管理のアドバイスを受けるべきではありません。 「ああ、知ってるよ、今はあまり取引したくない、ポートフォリオを管理するつもりだけだよ...」 ほとんどの場合、実際の分散、ポジションサイジングの枠組み、相関制御はなく、相関性の高い賭けのクラスターと「今、より多くのリスクを管理している」という反応的なものにすぎません。