1) Eine Fortsetzung des Risikoabbaus/Abwärtsspiels von kurzfristigen Put-Strukturkäufen und Call-Verkäufen vor dem Wochenende und der US-Bombardierung von Atomanlagen im Iran. Put Skew ist daher gegenüber den Strömungen fest geblieben und am vorderen Ende erhöht. Dvol unverändertes Verwerfen von Ereignissen.

2) Signifikante Käufe von Juni + Anfang Juli 97-102k Puts + Put-Strukturen, die durch die Masse von Blau dargestellt werden. Rote Linien 85-95k waren einige Puts, die als Teil dieser Put-Strukturen verkauft wurden, z. B. Put-Spreads + Leitern. Die roten Linien oben waren Jun+Jul Calls, die direktional verkauft wurden und um Put-Käufe über Collars zu finanzieren.

3) Trotz der großen Anhäufung von Puts wurde Vol also durch Upside-Call-Verkäufe und die Art der geschaffenen Strukturen gezähmt. Diese kostengünstigen Strukturen deuten auf den Schutz von Long-AUM hin. Dvol bewegte sich nicht, korrigierte ~40%. Nur Wochenende diskontiert <10Tage IV reagiert und wknd Theta zurückverfolgt.